Trading Strategie Correlazione

Correlazione-Based Strategie di Trading Forex Di: Adam Grunwerg comprensione dei principi di correlazione aumenterà le tue prospettive di raggiungimento coerente successo forex, scrive Adam Grunwerg di Investoo. correlazione Forex è un argomento in voga al momento, ma che cosa è esattamente tutto circa Ad esempio, è possibile unire qualsiasi dei concetti di correlazione in una strategia di forex trading in modo che possa catturare un flusso costante di profitti Definizione Correlazione Così, che cosa è questo argomento tutto sulla correlazione misura la relazione reciproca tra due beni per un periodo di tempo specificato. Questo parametro è compresa tra 1 (correlazione positiva perfetta) e -1 (correlazione negativa perfetta). correlazione positiva implica che i movimenti direzionali dei due titoli sono identici. Inoltre, i numeri positivi grandi indicano che questi movimenti stanno diventando sempre più stretto. In confronto, correlazione negativa indica che due beni si muovono in direzioni completamente opposte con un numero crescente negativi che implica le divergenze più potenti. Come Correlazione applica a Forex Ogni volta che si scambi forex, è necessario comprendere che vi sono, in realtà, l'acquisto e la vendita di una combinazione di due coppie di valute. Queste coppie costituite da due monete e il suo prezzo è calcolato dividendo il valore di uno per quella degli altri. Ancora una volta, è necessario rendersi conto che in realtà si sta generando due mestieri ogni volta che si esegue il backup di una coppia di valute. Per esempio, se il commercio lungo l'EURUSD, si acquista l'euro e la vendita del USD. Di conseguenza, si dovrebbe essere la creazione di un errore se si ritiene che questo commercio è basato su una sola coppia di valute. Invece, si deve capire che si è inizializzata una partnership commerciale con due valute. Ciò è fondamentale per apprezzare in modo da poter riconoscere la correlazione e interconnessione di ognuna di queste due valute in relazione agli altri. Per esempio, molti investitori preferiscono diversificare i loro investimenti come un modo per ridurre la loro esposizione al rischio. Tuttavia, prima di raggiungere questo obiettivo, vi accorgerete che si tratta di un esercizio utile per esaminare le valute interessate per una correlazione, ad esempio, fanno entrambi salgono contemporaneamente o se invece normalmente si muovono in direzioni diverse. Inoltre, è necessario comprendere rapidamente che le correlazioni di valuta regolare con il tempo e che, anche se due valute possono hanno avanzato in una direzione la scorsa notte, non possono farlo oggi. Di conseguenza, si dovrà verificare le tendenze in correlazione continuamente. I vantaggi di studiare Correlazione Correlazione può anche vi aiuterà a determinare se una tendenza di una coppia di valute è potente e se continuerà ad avanzare nella sua direzione attuale. Per esempio, l'EURUSD e USDJPY spesso si muovono in direzioni opposte completamente. Se l'EURUSD è arrampicate, quindi il USDJPY sta cadendo. Come tale, si consideri che si è deciso di aprire un lungo commercio EURUSD perché ha appena rotto sopra un livello di resistenza cruciale. Prima di farlo, è necessario esaminare la correlazione del USDJPY per accertare se è solo al di sopra di un importante livello di supporto. Se è così, allora si farebbe bene a stallo aprendo la vostra posizione EURUSD fino ad ottenere la prova che il USDJPY può anche precipitare in modo efficace sotto il suo livello di supporto. Forex ed i mercati azionari esiste anche una forte correlazione tra i mercati azionari e coppie di valute. Ad esempio, se il Dow Jones medio aumenta industriali, poi le valute ad alto rendimento, come l'euro, GBP e CHF solito salgono contemporaneamente contro le yielders bassi, cioè USD e JPY. Il contrario è valida se il Dow Jones scende. Valutando principali coppie di valute nel mercato di valuta estera, si dovrebbe identificare rapidamente che molti dei loro movimenti direzionali sono molto simili. Per esempio, l'EURUSD e JPY EUR hanno la tendenza a muoversi in una direzione identica e, di conseguenza, mostrano un alto grado di correlazione. Perché questo è in entrambi i casi, si sta comprando l'EUR e la vendita del USD e JPY in lunghi compravendite. Esaminando i modelli commerciali del USD e il JPY, si noterà che entrambi si muovono nella stessa direzione contro l'euro. Nel confronto di due coppie di valute, si dovrebbe avere idealmente un totale di quattro valute che influenzano il rapporto. In modo che una valuta particolare, non è sopravvalutato, è essenziale che tutti i quattro valute, indipendentemente dal fatto che vengono acquistati o venduti, dovrebbero apparire solo una volta in questa relazione. Correlazione e tempo Come già menzionato, la correlazione tra le monete altera nel tempo, è quindi estremamente importante per monitorare regolarmente variazioni di questo parametro. I commercianti di Forex di solito sono invitati a monitorare i tre mesi e un anno i modelli di correlazione tra le diverse valute di interesse su base regolare, in modo che possano ottenere una migliore sensazione di loro modelli storici. La comprensione di correlazione può permettere di gestire e diversificare il portafoglio di investimenti in modo più efficace. In conclusione, la correlazione studia le valute da individuare il modo paragonabile loro movimenti direzionali sono. Un aumento correlazione negativa genera un segnale forte che due coppie di valute si muovono in direzione opposta. Di conseguenza, le vostre prospettive di profitto possono essere messi in pericolo drasticamente se non apprezzare appieno questo fatto. Al contrario, un valore di correlazione positiva indica che due coppie di valute stanno avanzando esattamente nella stessa direzione in cui si fornendo eccezionali prospettive di raggiungere profitti da entrambi. Come tale, comprendere i principi di correlazione sarà sicuramente aumentare le vostre prospettive di raggiungimento costante successo forex. Invia un commento Related Video su valute Prossime Conferenze Contatto UsWhat è di negoziazione delle correlazioni e perché è così potente 23 ottobre 2009 da Kenny Weve ha parlato e ha insegnato circa il commercio di correlazione prima qui sul blog Traders, ma oggi Ive ha chiesto Jason Fielder (un multi - tempo guest blogger) per darci la sua visione sulla negoziazione delle correlazioni. L'articolo che segue è una lettura eccellente e mi raccomando di prendere qualche appunto in modo da non perdere nulla. Jason mi ha detto che sarà rispondendo a tutti i commenti e le domande che post qui sotto. Anche lui mi ha voluto dare un testa a testa sui suoi nuovi fogli di correlazione barare. in modo da verificare che fuori se avete un po 'di tempo. ma leggere l'articolo prima di negoziazione delle correlazioni è uno stile di trading che si sta facendo strada tra gli operatori nel sapere. Infatti, la quantità di moto è così forte, correlazione Trading è la copertina di questo mese Futures Magazine Non appena si capisce questa metodologia, non solo si capisce perché è così potente, youll immediatamente vogliono mettere le mani su alcune strategie di correlazione. Correlazione trading è tutto di scoprire un modo per vedere quello che io chiamo vedere crepe nel mercato. Ora per la parte davvero interessante. Ogni volta che appaiono queste crepe, presentano mestieri che non hai mai visto prima, e dalla Legge Fondamentale praticamente fare quello che ci si aspetta che facciano. Ok, basta intro e parlare. permettetemi di darvi alcuni esempi di correlazione di base di che cosa sto parlando: ESEMPIO 1: Come le temperature aumentano, le vendite di gelato aumenterà pure. ESEMPIO 2: Come temperature diminuiscono, il volume di vestiti che persone di usura aumenta. Wow, questo è certo roba seria scioccante, isnt Ok, okby ora probabilmente conto che Im scherzando. theres Chiaramente nulla sconvolgente di queste osservazioni. In realtà, theyre circa il senso comune come si arriva. Tutti sanno che quando il clima si riscalda, alla gente piace mangiare il gelato, perché il suo raffreddamento e delizioso da mangiare nella calura estiva. Inoltre, sappiamo tutti che, come il tempo diventa più freddo, le persone tendono ad indossare più vestiti, perché il suo necessari per stare al caldo. Queste relazioni (cioè aumento delle temperature aumentate vendite di gelati e diminuzione della temperatura aumento del volume abbigliamento) sono così il senso comune e fondamentale, infatti, che probabilmente li ignorano completamente. Ma immaginate se i rapporti palesemente evidente come questi esistono nel mercato Forex E ancora più importante, immaginate se questi il ​​senso comune e le relazioni fondamentali potrebbero essere utilizzati per dare un vantaggio e effettivamente aumentare la precisione di trading e la redditività Beh che ci crediate o no, queste relazioni fanno esiste nel mercato Forex Theyre chiamato combinazioni correlate, e ho intenzione di mostrare come è possibile sfruttare queste combinazioni correlate (e negoziazione delle correlazioni in generale) per fare più soldi di quanto tu abbia mai fatto prima di trading Forex. Cosa coppie di valute correlati apparire come il primo passo per trarre profitto da combinazioni correlate è quello di imparare a riconoscere loro. Fortunatamente per noi, quel passo è in realtà abbastanza semplice, tutto quello che dovete fare è aprire 2 coppie sul grafico, che assumerà la metà superiore dello schermo e il successivo che assumerà la metà inferiore f voi schermo (ciascuno allungherà da destra a sinistra dello schermo). Suggerisco si è scelto il EURUSD e USDCHF. Anche a prima vista, si dovrebbe essere in grado di rilevare una chiara relazione tra queste due coppie di valute correlate. Si può vedere come theyre quasi sempre in movimento in direzioni opposte si può vedere come, quando l'EURUSD risale il USDCHF tende ad andare downand viceversa In caso contrario, guardare di nuovo come si può chiaramente vedere, le tabelle per l'EURUSD e USDCHF sono quasi perfetti immagini speculari l'uno con l'altro. Quando il EURUSD va giù, la USDCHF tende a salire. E quando il EURUSD sale, il USDCHF tende a scendere. Questa relazione è nota come una correlazione negativa, perché queste due combinazioni correlate (quasi) muovono sempre in direzioni opposte l'uno dall'altro. Se il concetto di correlazione negativa è ancora un po 'poco chiaro, pensare di nuovo al 2 ° Osservazione Shocking ti ho dato all'inizio di questo articolo. Se vi ricordate come le temperature diminuiscono, il volume di abbigliamento che le persone indossano aumenta. Quindi, in altre parole, la temperatura e il volume dei vestiti quasi sempre si muovono in direzioni opposte, proprio come queste due coppie fare Ok, ormai si dovrebbe avere una conoscenza abbastanza ditta di correlazione negativa e quello che sembra, così lascia passare al secondo tipo di correlazione: correlazione positiva. Un buon esempio è thr EURUSD e GBPUSD, andare avanti e di aprire i grafici ora con queste coppie per vedere che cosa sto parlando. A differenza dell'esempio precedente, queste coppie di valute si muovono più o meno parallele l'una all'altra. Tutti i suoi circa i fondamenti A questo punto probabilmente stai chiedendo, perché sono coppie di valute (come il EURUSD e USDCHF) correlata in primo luogo Quali sono le cause di queste relazioni positive e negative di esistere Ebbene proprio come la nostra crema di temperatura e ghiaccio ed esempi di temperatura e abbigliamento da prima, correlazioni di valuta scendono a fondamenti di base. L'aumento delle temperature sono correlati ad un aumento delle vendite di gelati e diminuiscono le temperature sono correlati ad un aumento del volume di abbigliamento per due semplici ma estremamente potenti fondamentali fattori: la comodità e la sopravvivenza. La gente mangia gelato quando fa caldo perché li fa comodo, e indossano abiti più quando fa freddo per lo stesso reasoncomfort (e in alcuni casi la sopravvivenza). Il punto è, i fattori che guidano queste correlazioni sono profondamente radicate nella vita quotidiana. Essi non cambierà Non questa yearnot in 10 yearsNOT IN 100 ANNI I fondamentali alla base di queste correlazioni sono UNIVERSALE Lo stesso vale per le coppie di valute correlate e ho alcune buone notizie. Proprio come non avete bisogno di cogliere appieno il funzionamento di un motore a combustione interna a guidare una macchina, non avete anche bisogno di cogliere appieno i fondamenti dettagliate dietro le diverse correlazioni coppia di valute di trarre profitto dalla loro, infatti, tutto quello che devi sapere è : forti fondamentali sono dietro correlati coppie di valute. Questo vi dà un modello prevedibile coerente da cui partire per il commercio. In altre parole, proprio come possiamo contare su temperature elevate rimanendo correlato con l'aumento delle vendite di gelati (perché la sua sostenuta da fondamentali della vita quotidiana), si può anche contare sulla EURUSD e GBPUSD rimanendo correlata perché troppo sono supportati da fondamentali di mercato UNIVERSAL . Prevedibile potenziale volatilità Profit Ora che avete capito ciò che la correlazione è, come riconoscere su un grafico e gli elementi fondamentali che appoggiano, il suo momento di discutere di come usiamo la correlazione di guadagnare un vantaggio rispetto agli altri operatori economici. Quando la maggior parte dei commercianti guardano combinazioni correlate, essi si concentrano la maggior parte della loro attenzione sulla 98 del tempo che le coppie di valute fanno quello theyre supposto fare e mantenute in correlazione. Non meIve sempre stato più interessato al 2 del tempo in cui combinazioni correlate cadere dalla correlazione. (E se per caso sei preoccupato 2 suono doesnt come un sacco, posso lasciare a voi in un piccolo segreto. La sua abbondanza spesso a produrre opportunità di negoziazione continua, se si sa cosa cercare) Oh, a proposito, mi rendo conto può sembrare un po 'contro-intuitivo, per cercare una correlazione cadere quindi per favore mi sento fuori ora si sa che le correlazioni sono sostenute da fondamentali. Ma non solo qualsiasi fundamentalscorrelations nel mercato Forex sono supportati da UNIVERSALE fondamentali di mercato. In altre parole, le coppie di valute sono state scambiate arent correlata perché alcuni eccessiva, indicatore costituito ottimizzato dice che theyre correlato theyre correlata perché le forze reali del mercato in tutto il mondo impongono che essi devono essere correlati. Allora, perché fa tutto questa materia e che cosa hanno a che fare con guadagnare quel margine che ho promesso Ebbene, la sua semplice se si sa che alcune coppie sono correlati, e che queste correlazioni sono supportati da forze di mercato del mondo reale, quindi il 2 di il momento in cui quelle coppie cadono correlationwe sa che qualcosa è andato storto. Non sappiamo che cosa è andato storto, necessariamente, ma sappiamo che almeno una delle coppie di valute non sta agendo come dovrebbe. Ad esempio, ricordare il EURUSD e USDCHF Queste coppie hanno un'alta correlazione negativa, nel senso che dovrebbe più o meno si muovono in direzioni opposte l'una all'altra. Se tutte le improvvise queste coppie cadono correlazione e cominciano a muoversi parallelamente l'uno all'altro, allora sappiamo che qualcosa è fuori di colpo. E mentre non accade tutto ciò che spesso, i suoi questi tempi quando le cose vanno fuori di colpo che erano in grado di guadagnare un vantaggio. Vedete, quando combinazioni correlate cadono di correlazione, il suo solo una questione di tempo prima di andare di nuovo in correlazione. Anche queste sono FONDAMENTI UNIVERSAL mercato che causano queste correlazioni, e le sue queste fondamentali del mercato che costringerà le coppie di nuovo in correlazione. Così heres quello che sappiamo Sappiamo che qualcosa è andato storto, perché le coppie di valute arent comportarsi come dovrebbero Sappiamo che le coppie alla fine saranno costretti a tornare in correlazione con del mondo reale, le forze fondamentali di mercato Sappiamo che quando le coppie si spostano di nuovo in parità (cioè correlazione) che il movimento creerà significative opportunità di profitto avete capito ultima Sappiamo che quando le coppie si spostano di nuovo in parità (cioè correlazione) che il movimento creerà significative opportunità di profitto e che è dove i mestieri Uber alta probabilità entrare. a questo punto Ive a corto di spazio, ma vado in dettaglio molto maggiore, e anche dare via uno dei miei migliori strategie di negoziazione di correlazione tra le mie nuove Fogli di correlazione barare. Il rapporto solito essere availibe sempre, quindi vi consiglio di andare afferrarlo ora, e aprire il mondo a altamente redditizio TradingHow Correlazione al commercio una correlazione strategia Mentre le correlazioni vi dirà che una mossa sta per verificarsi, la correlazione solo doesnt dirvi quale coppia si muove o la direzione in cui si muoverà in. in altre parole, sai che hai bisogno di mettere su un commercio, ma non si sa quale coppia al commercio o se avete bisogno di comprare o vendere allo scoperto. Questa massiccia limitazione nella negoziazione delle correlazioni ha soffocato i commercianti da anni, che è il motivo per cui così pochi i commercianti utilizzare correlazioni nonostante i benefici evidenti. Dei pochi operatori che commerciano con correlazioni, più semplicemente utilizzarlo come un filtro per aumentare la precisione di un sistema già redditizie. Ho deciso di prendere ulteriormente e ne ha fatto la mia strategia di trading principale. Come un commerciante a tempo pieno, ricercatore e sviluppatore del sistema, lo so che l'identificazione volatilità prevedibile è a metà dell'opera. Determinare i punti di ingresso e di uscita è semplicemente una questione di test e un sacco di tentativi ed errori. Ha preso la parte migliore di 12 mesi, ma alla fine, ho studiato, sviluppato e testato 82 differenti strategie per capitalizzare sui commerci di correlazione. Quando le acque si calmarono, ci hanno lasciato con solo otto che ha fatto il taglio. Ecco quello che ha fatto. La strategia è chiamato seguire il leader, e mentre il suo uno dei più semplici delle otto strategie che ho imparato, il suo non meno importante. La Seguire la correlazione leader del commercio, come tutti i mestieri di correlazione, aspetta fino a due combinazioni correlate andare fuori di colpo e poi rapidamente sfrutta l'opportunità di cuoio capelluto alcuni semi veloci fuori dal mercato. Ecco come funziona: Per questo sistema, mi piace scambiare l'EURUSD con il GBPUSD. Queste coppie sono correlati positivamente, così come previsto, sono più o meno mobile parallelamente tra loro (come visto in tabella). Ma quando sono stati trading con la correlazione, non sono state solo guardando la direzione, sono stati anche guardando il campo. Range è naturalmente la differenza tra l'alta e prezzi bassi per un periodo di tempo specificato. Sappiamo, per esempio, che il GBPUSD normalmente ha una gamma molto più grande della EURUSD. In altre parole, mentre queste combinazioni correlate generalmente sposta nella stessa direzione, il GBPUSD dovrebbe avere basse valli e picchi superiori alla EURUSD. Così, quando vediamo che la gamma della coppia GBPUSD è in ritardo rispetto alla gamma della EURUSD per un bar (vedi tabella), abbiamo un potenziale di installazione commercio. Una volta che la gamma ritardo è di 20 pips o superiore, prendiamo il commercio con l'aspettativa che il GBPUSD farà il gap e superare la gamma del EURUSD nel giro di poche battute. So che questo è un mestiere estremamente elevata probabilità perché Legge Fondamentale impone che le coppie devono rimanere in correlazione, in modo da quindi sappiamo che finiranno per scattare indietro. Si tratta di una strategia che è stata sostenuta da fondamentali di mercato e test per anni, e Ive anche trovato per essere una delle più accurate (e redditizi) strategie intraday Ive mai scambiati. OK, consente di controllare il grafico come detto sopra: clicca per ingrandire In questo momento, la gamma della GBPUSD è in ritardo l'EURUSD da otto pips. Quello è abbastanza di un ritardo a prendere atto, ma non è abbastanza per prendere il commercio ancora. Mi piace vedere almeno un ritardo di 20 pip prima di prendere il commercio, in modo da Ill guardarlo per un altro bar e vedere cosa succede. PIU ': Continue Reading a pagina 2 Posta un commento prossime conferenze di contatto UsPairs Trading: Correlazione La correlazione è un termine dall'analisi di regressione lineare che descrive la forza della relazione tra una variabile dipendente e una variabile indipendente. Al centro di coppie di trading è l'idea che se i due titoli (o altri strumenti) sono correlati a sufficienza, le variazioni di correlazione possono essere seguiti da un ritorno alle coppie significa tendenza, creando una opportunità di profitto. Ad esempio, magazzino A e B magazzino sono altamente correlati. Se la correlazione si indebolisce temporaneamente magazzino A si muove su e magazzino B sposta verso il basso un commerciante coppie potrebbe sfruttare questa divergenza cortocircuitando magazzino A (il problema di eccesso di esecuzione) e andando a lungo a magazzino B (la questione meno performanti). Se le scorte tornano alla media statistica, l'operatore può trarre profitto. 13 L'importanza di correlazione correlazione misura la relazione tra i due strumenti. Possiamo vedere dalla figura 1 che i contratti di e-mini SampP 500 (ES, in rosso) ed e-mini Dow (YM, in verde) Futures hanno prezzi che tendono a muoversi insieme, o che sono correlati. 13 Figura 1 Questo grafico giornaliero dei contratti di e-mini futures ES e YM mostra che i prezzi tendono a muoversi insieme. Immagine creato con TradeStation. 13 13Remember, coppie commercianti tentano di: 13 identificare le relazioni tra i due strumenti 13 Determinare la direzione della relazione e 13 eseguire operazioni sulla base dei dati presentati. 13 13La correlazione tra due variabili quali il tasso di ritorno o prezzi storici è una misura statistica relativa del grado in cui queste variabili tendono a muoversi insieme. Il coefficiente di correlazione indica la misura in cui i valori di una variabile sono associati a valori di un altro. I valori della gamma coefficiente di correlazione da -1 a 1, dove: 13 perfetta correlazione negativa (-1) esiste quando i due titoli si muovono in direzioni opposte (ad esempio magazzino A si sposta fino ad esaurimento B si muove verso il basso) 13 perfetta correlazione positiva (1) esiste se i due titoli si muovono in perfetta sintonia (cioè magazzino a e azioni B muovono su e giù allo stesso tempo) e 13 Nessuna correlazione (0) esiste se i movimenti dei prezzi sono del tutto casuali (magazzino a e magazzino B vanno su e giù a caso). 13 -1 0 1 13 perfetta correlazione negativa Nessuna correlazione perfetta correlazione positiva 13 13 13Pairs commercianti cercano strumenti i cui prezzi tendono a muoversi insieme, in altre parole, i cui prezzi sono correlati. In realtà, sarebbe difficile (e altamente improbabile) per ottenere sostenuta correlazione positiva perfetta con qualsiasi due titoli: che significherebbe prezzi esattamente imitato l'un l'altro. Invece, i commercianti coppie cercano titoli con un alto grado di correlazione in modo che possano tentare di trarre profitto quando i prezzi si comportano fuori di questa norma statistica. Correlazioni di 0.8 o superiore sono spesso usati come punto di riferimento per le coppie commercianti (una correlazione inferiore a 0,5 è generalmente descritto come debole). Idealmente, una buona correlazione presenta oltre periodi di tempo diversi. 13 13Why è correlazione importante per le coppie di negoziazione Se i due strumenti non sono stati correlati per cominciare, ogni divergenza e la successiva convergenza dei prezzi potrebbe, in generale, essere meno significativo. Come esempio, consente di considerare una strada principale lungo un fiume. In generale, la strada segue molto da vicino il fiume. Di tanto in tanto, la strada deve divergere dal fiume a causa del terreno o di sviluppo (paragonabile alla diffusione nel prezzo). Ogni volta che ciò accade, tuttavia, la strada infine ritorna al suo posto parallelo al fiume. 13 13in questo esempio, la strada e il fiume hanno un rapporto correlato. Se si confronta il fiume per un'altra strada sterrata vicinanze, tuttavia, con alcuna correlazione definibile al fiume (cioè i loro movimenti sono completamente casuali), sarebbe inutile prevedere come i due si comportano l'uno rispetto all'altro. La correlazione positiva tra la strada principale e il fiume, però, è ciò che rende ragionevole prevedere che la strada principale e il fiume alla fine riunirsi. La stessa logica vale per le coppie di trading: identificando titoli correlati, possiamo guardare per periodi di divergenza, cercare di capire il motivo per cui il prezzo è la separazione e il tentativo di trarre profitto attraverso la convergenza. 13 Nota: Un approccio diverso è quello di tentare di trarre profitto attraverso divergenza supplementare (denominato il commercio divergenza). Qui, ci si concentrerà sulle strategie che tentano di trarre profitto attraverso la convergenza, o un ritorno alla media (noto come commercio di convergenza). 13 Determinazione correlazione 13La primo passo nella ricerca coppie idonee è quello di cercare i titoli che hanno qualcosa in comune, e che il commercio con buona liquidità e possono essere in cortocircuito. A causa dei rischi di mercato simili, aziende concorrenti all'interno dello stesso settore fanno potenziali coppie naturali e sono un buon punto di partenza. Esempi di strumenti potenzialmente correlati potrebbero includere le coppie come ad esempio: 13 Coca-Cola e Pepsi 13 Dell e Hewlett-Packard 13 Duke Energy e Allegheny Energy 13 E-mini SampP 500 ed E-mini Dow 13 Exxon e Chevron 13 Lowes e Home Depot 13 McDonalds e Yum Brands 13 SampP 500 ETF e SPDR ETF DJIA. 13 13Next, abbiamo bisogno di determinare come correlata sono. Possiamo misurare questo usando un coefficiente di correlazione (sopra descritto), che riflette quanto bene i due titoli sono correlati tra loro. I calcoli specifici dietro il coefficiente di correlazione sono un po 'complicato e non rientrano nel campo di applicazione di questo tutorial però, i commercianti hanno diverse opzioni per la determinazione di questo valore: 13 La maggior parte delle piattaforme di trading fornire un certo tipo di indicatore tecnico che può essere applicato ai due titoli, di eseguire la funzioni matematiche automaticamente e riportando i risultati su un grafico dei prezzi. 13 commercianti che non hanno accesso a questo particolare indicatore tecnico in grado di eseguire una ricerca su Internet calcolatrice coefficiente di correlazione di accedere a strumenti online che eseguono i calcoli. 13 operatori possono immettere i dati di prezzo in Excel e utilizzare la funzione CORRELAZIONE per eseguire i calcoli, come mostrato in Figura 2: 13 Figura 2 Excel può essere utilizzato per calcolare il coefficiente di correlazione coppie. 13 13Dopo i coefficienti di correlazione sono state determinate, i risultati possono essere usati come un filtro per trovare le coppie che mostrano più potenziale. 13 Rapporto Prezzo 13Once troviamo combinazioni correlate, siamo in grado di determinare se il rapporto è media ritornare cioè, quando il prezzo non divergono, sarà ritornerà alla sua norma statistica possiamo stabilire questo tracciando il rapporto di coppie di prezzo. Come il coefficiente di correlazione, la maggior parte delle piattaforme di negoziazione sono dotati di un indicatore tecnico (rapporto prezzo forse chiamato o il rapporto diffuso) che può essere applicato a un grafico per tracciare il rapporto prezzo di due strumenti, che prevede essenzialmente una rappresentazione visibile e numerica del prezzo di uno strumento diviso per il prezzo degli altri: 13 13Price rapporto prezzo dello strumento un prezzo di strumento B 13 13Se commercianti non hanno accesso a questo tipo di analisi in una piattaforma di trading, i dati relativi ai prezzi possono essere inseriti in Excel, come illustrato in figura 3: 13 Figura 3 Excel può essere utilizzato per calcolare il prezzo coppie, o diffusione, rapporto. 13 13Se abbiamo aggiungere linee di deviazione standard, siamo in grado di ottenere una visione in quanto lontano dalla media il rapporto prezzo si muove. Deviazione standard (calcolata come la radice quadrata della varianza) è un concetto statistico che illustra come un insieme specifico di prezzi è diviso o sviluppa intorno al valore medio. Una distribuzione di probabilità normale può essere usato per calcolare la probabilità di occorrenza di un risultato particolare in distribuzione normale: 13 68.26 per cento dei dati cadrà entro - una deviazione standard della media 13 95.44 per cento dei dati cadrà entro - due deviazioni standard della media 13 99,74 per cento dei dati cadrà entro - tre deviazioni standard della media. 13 13Applying questi dati, si aspettano che il rapporto prezzo diverge x numero di deviazioni standard quali - due deviazioni standard e inserire un commercio longshort sulla base delle informazioni (il numero di deviazioni standard selezionati è determinato attraverso l'analisi storica e ottimizzazione). Se la coppia ritorna alla sua tendenza media, il commercio può essere redditizio. 13 eventi che scatenano la debolezza in correlazione 13When due strumenti sono altamente correlati, alcuni eventi possono causare una debolezza temporanea in correlazione. Poiché molti fattori che potrebbero causare movimenti di prezzo inciderebbe correlato coppie altrettanto (come la Federal Reserve annunci o turbolenze geopolitiche), eventi che attivano la debolezza in correlazione sono in genere limitati alle cose che principalmente influiscono solo uno degli strumenti. Ad esempio, divergenza può essere il risultato di cambiamenti della domanda e dell'offerta temporanee all'interno di un magazzino, come ad esempio quando un unico grande investitore cambia posizioni sia attraverso l'acquisto o la vendita in uno dei titoli rappresentati in una coppia. 13 Nota: Tutte le aziende Stati Uniti quotate devono comunicare lo scambio elenco (ad esempio NYSE o Nasdaq) su eventuali sviluppi societari che hanno il potenziale per influenzare l'attività di trading in tale stock prima di fare l'annuncio pubblico. Esempi di sviluppi comprendono: 13 variazioni relative ai companys salute finanziaria 13 ristrutturazione o fusioni 13 informazioni significative sui suoi prodotti (positivo o negativo) 13 Variazioni gestione delle chiavi e 13 le questioni legali o regolamentari che potrebbero influenzare il potere companys per condurre gli affari. 13 borse statunitensi sono autorizzati ad emettere un trading fermare una sospensione temporanea delle attività di trading sulla base della loro valutazione di un annuncio. In generale, più è probabile che l'annuncio è di avere un effetto del prezzo scorte, maggiore è la probabilità che lo scambio richiederà un arresto negoziazione finché la notizia viene diffusa al pubblico. 13 Inoltre, se un prezzo le scorte degli Stati Uniti quotate cambia in modo significativo in un periodo di cinque minuti, una pausa di trading a breve termine possono essere rilasciati. Una pausa dura cinque minuti a meno che non ci sia ancora un significativo squilibrio tra i securitys acquisto e in vendita dopo tale periodo. Le mosse dei prezzi che innescano una pausa sono: 13 10 per cento movimento dei prezzi per i titoli del SampP 500, Russell Index 1000 e alcuni prodotti negoziati in borsa 13 30 per cento movimento di prezzo per altri stock a prezzi 1 o superiore o 13 il 50 per cento movimento dei prezzi per gli altri gli stock a prezzi al di sotto di 1. 13 13Weakness possono essere causati anche da sviluppi interni o eventi che si verificano all'interno delle imprese quali fusioni e acquisizioni, rapporti di guadagni, i cambiamenti di dividendi, il developmentapproval di nuovi prodotti, e scandalo o frodi. In particolare, se un evento interno è inaspettato, il companys coinvolti prezzo delle azioni può sperimentare fluttuazioni di prezzo rapidi e drammatici. A seconda del caso, la variazione di prezzo può essere molto breve o può risultare in un cambiamento di tendenza. 13