Fx Opzioni Glossario

American Style valuta Option - Una opzione che può essere esercitata in qualsiasi momento fino al giorno del expiration. At-the-money bancomat Opzione - Usato per descrivere una opzione il cui prezzo di esercizio è pari a circa il prezzo di mercato corrente dell'opzione. Boston opzione - un'opzione per cui il premio è pagabile alla scadenza e non in anticipo, come avviene di solito lo scambio LIFFE utilizza questo approccio su molti dei loro diffusione contracts. Butterfly - Una strategia di occupare entrambi i lati del mercato utilizzando spread Coinvolge andando a lungo uno spread toro e lungo una diffusione orso spread. Calendar - Questo comporta l'acquisto di due opzioni con lo stesso prezzo di esercizio ma diverso date di scadenza per sfruttare l'aumento del tasso di tempo di decadimento sulla corta opzione datato esempio, lungo una chiamata yen giugno e breve una chiamata option. Collar yen febbraio - Questa è una strategia comunemente usato in copertura Esso comporta l'acquisto di una put e vendita di una chiamata in OTM a pagare per l'opzione put acquistata Naturalmente, il contrario può essere costruita anche con l'acquisto di un chiamare e vendita di una put option. Delta - è una misura che indica la variazione di un prezzo dell'opzione rispetto ad una variazione del prezzo in valuta un delta di 5 indica che il titolare dell'opzione lunga è lungo l'equivalente di 1 2 di un future valuta contract. Delta Diffusione neutro - si riferisce ad una posizione di mercato costruito con le opzioni che si traducono in una posizione neutrale, senza pregiudizi Abbinando il delta di un'opzione put con il delta di un'opzione call, il vostro netto delta dovrebbe equivalere a zero Così, si sarebbe influenzata da piccole variazioni di prezzo Naturalmente questa posizione dovrebbe essere regolato se il mercato si sarebbe mosso in modo significativo in una qualsiasi posizione di alcuni operatori del mercato vendono sia le chiamate e mette allo stesso modo e cercare di raggiungere un delta pari a zero e, quindi, cercare di capitalizzare tempo di decadimento e o abbassare implicita Style volatility. European valuta Option - Una opzione che può essere esercitata solo alla data di scadenza, con insediamento di solito due giorni dopo, in linea con il regolamento a pronti cycle. Gamma - Un termine usato per indicare la misura del cambiamento di il delta di un volatilità option. Implied - è una misura di una volatilità un'opzione la volatilità di un'opzione riflette le aspettative del mercato di un possibile esito futuro un'analogia può essere la quota fissa per una partita di calcio che suggerisce ciò che il pubblico si sente il risultato può la volatilità implicita è essere significativamente influenzato dal mercato maker. In-the-money ITM call - un'opzione call con un prezzo di esercizio inferiore al valore corrente di mercato della valuta Così, si sarebbe in grado di acquistare la valuta per un prezzo più basso rispetto al mercato value. In-the-money ITM put - un'opzione put con un prezzo di esercizio superiore al valore corrente di mercato della valuta Così, si sarebbe in grado di vendere la valuta ad un prezzo superiore al mercato value. Intrinsic valore - Questo si riferisce alla differenza tra una chiamata in-the-money put e lo sciopero price. Long Straddle - una posizione di mercato opzione che consiste di acquisto di unità uguali di chiamate e mette con lo stesso prezzo d'esercizio e scadenza date. Long Strangle - Questo è simile a una lunga straddle, tranne il prezzo di esercizio della call e put sarebbe volatilità different. Long - strategia per la quale si cerca di capitalizzare su un aumento della volatilità implicita dell'opzione la posizione di mercato è idealmente inserito quando le volatilità delle opzioni sono ai minimi storici si cerca di acquistare quelle opzioni che sono più sensibili ad un aumento della volatilità implicita Quindi, date lunga scadenza sono più ricercati dopo un numero uguale di put e call sono acquistati che anche equivale grosso modo a delta neutralità Naturalmente, se uno ha avuto un forte orientamento , rialzista o ribassista, quindi differenti prezzi di esercizio sarebbero stati scelti in modo da riflettere il prezzo previsto action. Out-of-the-money OTM Call - il contrario di ITM chiamata, essendo quando una chiamata opzione prezzo di esercizio è superiore al valore corrente di mercato la moneta price. Out-of-the-money OTM put - un'opzione put il cui prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente della moneta price. Premium - Questo si riferisce al pagamento o prezzo di acquisto di un'opzione Premium è influenzato dalla volatilità, tassi di interesse, prezzo di esercizio, e la data di scadenza del premio può essere citato in un certo numero di modi in contratti di scambio, di solito sono espressi in punti di valuta, mentre nel mercato OTC, le opzioni di vaniglia di solito sono quotati in percentuale di valuta e o di volatilità terms. Ratio spread - Questo si riferisce a una combinazione di opzioni, dove si tiene una diversa quantità di unità di opzioni lunghe che le opzioni brevi è talvolta usato come una strategia di copertura Esempio, si ri opzioni call o lungo sottostante e il mercato inizia a scendere, si potrebbe vendere due o più opzioni call per ogni opzione call si possiede Nel caso di essere lungo sottostante, si potrebbe vendere il maggior numero di opzioni call, se necessario, per ottenere un negativo delta. Short straddle - Questo è semplicemente l'opposto di una lunga straddle Invece di acquistare un numero uguale di put e call, si potrebbe vendere una quantità uguale di entrambe le chiamate e mette con lo stesso strike e scadenza date. Short Strangle - una posizione di mercato che è costruito su una breve chiamata e di breve put in quantità uguali con la stessa data di scadenza, ma con diversa sciopero prices. Synthetic opzione call - una posizione costruito andando lungo la valuta sottostante e lungo un'opzione put il profilo di remunerazione del rischio è simile a quella di una call option pianura, quindi il termine synthetic. Synthetic opzione Put - una posizione costruita con una breve valuta di base e una lunga un'opzione call anche in questo caso, il profilo di rischio-rendimento è quasi identico a un option. Theta lungo mettere - la sensibilità possibilità che si riferisce al decadimento temporale di opzioni opzioni perdono valore molto lentamente fino a circa 40 giorni circa, quando l'opzione comincia a deteriorarsi a un rate. Vega crescente - la sensibilità che si riferisce alla volatilità di un'opzione in generale, più tempo rimanente fino alla scadenza, più sensibile è la possibilità di una variazione della volatilità sottostante. Vertical Orso spread - una posizione di mercato che consiste di lunga un'opzione put e breve un'altra opzione put che è più out of the money, nello stesso mese Questa posizione si traduce in un debito al proprio conto e ha una perdita massima e massimo profitto come un profile. Vertical Bull spread - una posizione di mercato simile a uno spread orso, solo che è costruito con le chiamate di esempio, a lungo chiamata e breve una chiamata più fuori i soldi nello stesso mese rischio è limitato e il profitto è limitata anche per la differenza tra i due sciopero prices. Euro valuta Options. Real-time After Hours pre-Market News. Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefinito Setting. Please nota che, una volta effettuata la selezione, che si applicherà a tutte le visite future a caso, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare impostazioni predefinite above. If avete domande o incontrare eventuali problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, si prega di confermare la email. Please selection. You hanno scelto di modificare l'impostazione predefinita l'impostazione per il preventivo Cerca Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie Sei sicuro di voler modificare la settings. We un favore da ask. Please disattivare il blocco annuncio o aggiornare il le impostazioni per garantire che JavaScript ei cookie sono abilitati, in modo che possiamo continuare a fornire la notizia di mercato di prima classe e si ve dati si aspetta da Opzioni us. Average - un'opzione percorso dipendente che calcola la media del cammino percorso dalle attività, aritmetica o ponderata il payoff è quindi la differenza tra il prezzo medio del titolo sottostante, per tutta la durata dell'opzione, e il prezzo di esercizio delle opzioni option. Barrier - Queste sono le opzioni che hanno un livello di prezzo incorporato, barriera, che se raggiunto sarà creare una opzione di vaniglia o eliminare l'esistenza di un'opzione di vaniglia Questi sono indicati come knock-ins out che sono ulteriormente spiegati di seguito l'esistenza di barriere di prezzo predeterminati in un'opzione rendono la probabilità di pagare tutte le più difficile Così il motivo per cui un acquirente acquista un'opzione barriera è per la diminuzione dei costi e quindi aumentato Opzioni leverage. Basket - Questo tipo di opzione consente al compratore di combinare due o più valute e per assegnare un peso ad ogni moneta la vincita è determinata dalla la differenza tra un prezzo di esercizio predeterminato e il livello ponderato combinato del paniere di valute selezionate, in via preliminare il contratto future USDX può essere considerato come un paniere di valute, con ogni valuta assegnato un peso particolare nel mercato OTC, tuttavia, l'acquirente sceglie le valute e il peso delle opzioni distribution. Bermuda - Questo è un tipo di opzione che è esercitabile solo in date prestabilite, come ogni mese, o ogni quarto non sono né in stile americano o stile europeo, da qui il termine, opzioni bermuda. Chooser - Permette l'acquirente per determinare le caratteristiche di un opzione durante un arco di tempo insieme predeterminato a titolo di esempio, nel corso di un periodo di 30 giorni, l'acquirente può determinare se l'opzione sarà una put e di call, quale sarà il prezzo di esercizio, e al volte anche impostare la data di scadenza dopo il periodo di 30 giorni è trascorso, il venditore deve stipulare un contratto di opzione con l'acquirente secondo i termini da lui scelto Questo tipo di opzione è generalmente piuttosto costoso a causa della flessibilità concessa alle Opzioni buyerpound - Questo è semplicemente un'opzione su un'organizzazione Opzioni di pagamento option. Deferred esistenti - Questo tipo di opzione è semplicemente una scelta di stile di vaniglia americano con un tocco l'acquirente può esercitare in qualsiasi momento, tuttavia, il pagamento è differito fino alla data di scadenza originaria Questo tipo di opzione è meno costoso di vostra opzione standard americano stile vaniglia e 'anche una scelta più lungo termine con date di scadenza di norma non meno di un anno opzioni out. Digital - si tratta di opzioni che possono essere strutturati come un tocco di barriera, doppia senza toccare le barriere e di tutti o chiamare il nulla mette quello tocco digitale fornisce un profitto immediato se la valuta colpisce la barriera di prezzo selezionato scelto a priori il doppio no touch fornisce un payoff alla scadenza, se la moneta non tocca sia le barriere di prezzo superiore e inferiore selezionate, in via preliminare il chiamata messa in tutto o in opzione digitale non fornisce un payoff alla scadenza se l'opzione finisce in denaro e si riferisce a come tutto o niente, perché, anche se l'opzione finisce in denaro da 1 pip, si ricevono le opzioni digitali pieno payoff sono normalmente regolati in cash. Dual-Factor opzioni con barriera - Questa opzione moneta ha una barriera predeterminato impostato in un altro mercato sottostante Se la barriera viene colpito poi un payoff e o knock-out in scatta e 'spesso utilizzato in copertura prezzi delle materie prime opzioni movements. Exotic - questo è un termine usato per classificare le opzioni che non sono opzioni vanilla, ma piuttosto quelle stesse opzioni elencate qui ci sono molte altre varianti di opzioni esotiche diversi da quelli elencati in questo glossario, con più essere inventato tutto il tempo la lista, tuttavia, non coprire le opzioni esotiche più comuni options. Knockin - ci sono due tipi di opzioni knock-in, i su e in, e ii verso il basso e con le opzioni knock-in, l'acquirente inizia senza una opzione di vaniglia Se ha scelto l'acquirente una barriera di prezzo superiore, e la valuta colpisce quel livello, si crea una opzione di vaniglia con una data di scadenza e sciopero prezzo concordato, in via preliminare Questo sarebbe chiamato un su e in The verso il basso e in opzione è lo stesso che l'alto e in , tranne la moneta deve raggiungere una barriera più bassa colpire basso è il livello di prezzo prescelto, si crea una opzione di vaniglia knock-ins out di solito richiedono la consegna dell'attività sottostante, a differenza digitals che si stabilì a opzioni cash. Knockout - Queste opzioni sono il contrario di knock-in con knock-out, l'acquirente inizia con una opzione di vaniglia, tuttavia, se la barriera prezzo predeterminato viene colpito, l'opzione di vaniglia viene annullata e il venditore non ha alcun ulteriore obbligo Come nell'opzione knock-in, ci sono due tipi, i su e fuori, e ii giù e fuori Se l'opzione colpisce la barriera superiore, l'opzione viene annullata e si perde il premio versato, in tal modo, e fuori Se l'opzione colpisce la barriera di prezzo più basso, l'opzione è annullato, quindi, verso il basso e Opzioni out. Ladder - Questa opzione è simile all'opzione Ratchet Cliquet, tranne che i guadagni sono bloccati in cui l'attività colpisce i livelli di prezzo predefiniti Una volta colpito, il guadagno è garantito anche se il sottostante ricade Se altri livelli sono colpiti, quei ritorni saranno poi essere garantite ad ogni Opzioni level. Lookback - Questo tipo di opzione permette all'acquirente il lusso di guardare indietro durante la vita dell'opzione e scegliendo il livello dei prezzi che avrebbe generato la maggior guadagno Questo sarebbe il più basso prezzo di acquisto nel caso di una chiamata, e il più alto prezzo di vendita nel caso di una lookback option mettere venire sia in esercitazione americana ed europea Queste opzioni sono piuttosto costosi, meno per americani opzioni exercise. OTC ​​- Cosa attrae quelli per l'OTC mercato e al mercato delle opzioni OTC, in particolare, è la flessibilità offerta per l'utente nel mercato opzioni esotiche otc, il partecipante può scegliere e strutturare il contratto come desiderato per hedgers, questo è particolarmente interessante in quanto le opzioni di scambio standardizzato non offrono molta flessibilità con conseguente imperfetti siepi costoso per lo speculatore troppo, ci sono vantaggi in quanto si può prendere una posizione che riflette esattamente opinione di mercato, con conseguente riduzione delle opzioni cost. Rainbow - Questo tipo di opzione è una combinazione di due o più opzioni in combinazione, ognuno con la sua proprio sciopero distinti, maturità, ecc al fine di ottenere una vincita, tutte le opzioni sottoscritti devono essere corrette un'analogia può essere un parlay di calcio, per cui si predice l'esito di tre giochi per vincere, è necessario ottenere tutte e tre le partite Opzioni correct. Ratchet - conosciuto anche come cliquet, questo tipo di serrature di opzione ai guadagni sulla base di un ciclo di tempo, come ad esempio mensile, trimestrale o semestrale questo si ottiene determinando il livello dei prezzi della valuta sulla anniversario predeterminato dates. Quanto Opzioni - Questa è un'opzione progettato per eliminare il rischio di cambio per copertura efficacemente si richiede la combinazione di un'opzione equità e che incorpora un tasso FX prestabilito esempio, se il titolare ha un'opzione chiamata indice in-the-money Nikkei alla scadenza, i termini delle opzioni quanto innescherebbe convertendo il ricavato yen in dollari, che è stato specificato, in via preliminare nel contratto di opzione Quanto il tasso è concordato all'inizio, senza la quantità di corso, dal momento che questo è uno sconosciuto al momento questo tipo di accordo è l'ideale per Internazionale i gestori azionari e opzioni funds. Vanilla reciproci - Questo è un termine usato per classificare la chiamata di base e put sia con esercizio fisico americano o europeo si riferisce normalmente alle opzioni standard negoziati su mercati.