Top Forex Trader Intervista

Intervista al Top Trader Nassim Nicholas Taleb Questa opzioni commerciante e scommesse filosofo contro la folla. Egli spiega il motivo per cui i commercianti continuano a sottovalutare il ruolo di casualità nei mercati e in che modo le scommesse sulla possibilità di eventi rari fornisce un vantaggio. Nassim Nicholas Taleb ha scambiato le opzioni per più di 20 anni, sia per le maggiori banche di investimento o in proprio come un gestore di fondi e pit trader mdash ma setole ad essere etichettato come un commerciante. Taleb si descrive come un filosofo che sostiene che gli operatori sottovalutano il ruolo di casualità, e del fondo managersrsquo track record di successo potrebbero essere più facilmente spiegato con la fortuna che di abilità o esperienza. A differenza di molti commercianti di opzioni che raccolgono premio dalla vendita opzioni out-of-the-money (OTM), Taleb si concentra su l'acquisto di opzioni molto OTM che hanno una bassa probabilità di fare soldi ma ritorna dopo straordinaria se lo fanno. Invece di studiare come il mercato si è mosso, Taleb analizza tutti gli scenari che potrebbero essersi verificati pure. picchi di mercato selvatici e gli arresti sono eventi rari certamente, ma la loro ricompensa è così grande che compensa la loro scarsa frequenza. ldquoThe probabilità è del tutto irrilevante rispetto al profitto, il rdquo Taleb dice. Taleb primo si rese conto che lunghe opzioni OTM possono produrre rendimenti insoliti dopo aver iniziato trading di opzioni valutarie per Banque Indosuez alla fine del 1984. Quando i leader dei paesi del G-5 (US Giappone, Germania Ovest, Francia, Gran Bretagna) hanno deciso di svalutare il dollaro USA da la firma del Plaza Accordo sul 22 settembre 1985, ha ricoperto le opzioni OTM lunghi, che sono sorte in termini di valore, che ha catturato i suoi capi alla sprovvista. ldquoThey detto itrsquos impossibile per una piccola posizione tale da generare così tanto profitto, rdquo Taleb dice. ldquoSo ho imparato due cose mdash il mercato potrebbe offrire questi eventi folli, e la gente didnrsquot comprendere questi payoffs. rdquo Taleb ha trascorso gli ultimi due decenni a studiare le caratteristiche delle opzioni, ma era il suo colpo di fortuna a seguito del 1987 crollo del mercato azionario che lo ha messo su la mappa. La sua posizione lunga su opzioni sull'eurodollaro frontmonth ha guadagnato 67.000 per cento in quanto il mercato gapped fino 370 punti base il 20 ottobre, il giorno dopo l'incidente. Nonostante questo successo, Taleb ha avuto un rapporto di amore-odio con i mercati, così ha deciso di diventare uno studioso e ricerca la scienza di incertezza. Oltre a tenere posizioni di trading superiore a Credit Suisse First Boston, Unione di Banche Svizzere, CBIC-Wood Gundy, Bankers Trust, e BNP Paribas, Taleb ha conseguito un MBA presso la Wharton e un dottorato di ricerca presso l'Università di Parigi. Ha scritto anche due libri: di copertura dinamica (John Wiley Sons amp, 1997) e ingannare dalla casualità (Textere, 2001). Taleb è forse più noto per ingannare dalla casualità, il che spiega perché wersquore geneticamente disposti a misjudging probabilità. Il libro, giunto alla sua terza edizione, spiega la relazione tra la fortuna e il mercato con semplici esempi divertenti e descrive perché movimenti di mercato sono troppo imprevedibili per analizzare con tecniche statistiche standard. Dopo aver terminato il dottorato nel 1998, ha fondato Taleb Empirica, un fondo di investimento privato, che ha gestito in modo attivo fino al 2002. Egli wonrsquot discutere il suo record di prestazioni, anche se lui continua a commerciare opzioni ed ha guadagnato un reddito a sette cifre dalle negoziazioni dello scorso anno, secondo le dichiarazioni dei redditi 2004 divulgate business Week lo scorso autunno. Attualmente, Taleb è un professore di scienze di incertezza presso l'Università del Massachusetts ad Amherst e insegna anche alla New York University e l'Università di Parigi. Ha parlato con noi all'inizio di dicembre sulla sua esperienza di mercato, la natura delle opzioni, i difetti utilizzando la curva a campana di opzioni di prezzo, e perché il nostro cervello hanno difficoltà a giudicare probabilità. AT: Lei ha citato in Fooled dalla casualità che il crollo del mercato azionario 1987 davvero fatto come un commerciante. Che cosa è successo NNT: ero lungo out-of-the-money opzioni OTM in qualsiasi cosa che scambiato. La gente stava ridendo di me. AT: Su entrambi i lati delle chiamate di mercato e mette NNT: Si, in particolare in titoli finanziari e valute eurodollari mdash, il marco tedesco, e lo yen giapponese. La mia posizione più grande era in yen, perché la sua volatilità è stata estremamente bassa. Ho anche avuto una raccolta di altre opzioni valutarie OTM lunghi, come il dollaro e francAustralian svizzera e SwissKiwi (dollaro neozelandese). Nel mese di ottobre del 1987, sono andato a un simposio a Philadelphia. Il mercato era stato effettivamente morta, in particolare i dati finanziari e valute. Ero sul palco con altri cinque commercianti, e tutti hanno detto che questa è la morte della volatilità. La loro idea era banche centrali ora corrono il mondo. Le banche sono sempre più sofisticati e possono forzare la stabilità, proprio come si può controllare l'inflazione. Therersquos alcun motivo per acquistare una opzione perché il mondo si sta muovendo in una ben migliore regime di movimento gestito. Quindi, chiunque l'acquisto di un opzione era un idiota. Questi ragazzi mi depresso. Ho pensato che la mia vita fosse finita, perché wersquore non andando ad avere mdash volatilità o almeno nessuno deviazione di grandi dimensioni. Naturalmente, il mercato azionario si è schiantato un paio di giorni più tardi e il resto è storia. La prima cosa che ho notato come il mercato tankato era scorte didnrsquot si muovono più. NNT: L'opzione eurodollar front-mese. Qualcuno è stato spremuto e costretto a liquidare la propria posizione, e ha aperto 370 punti base il giorno dopo l'incidente (20 ottobre mdash vedi Figura 1). Ho dovuto controllare lo schermo per vedere se era giusto. Clicca qui per vedere Figura 1: eurodollari e 1987 arresto di mercato Ho anche avuto così tante opzioni out-of-the-money del marco ho didnrsquot so cosa fare con loro. La posizione era così grande, ci ho messo una settimana per andare delta neutrale. Fu allora che le banche di investimento non ha compensato in base al reddito. Ma io didnrsquot davvero cura il mdash denaro era solo la sensazione che avevo ragione. Herersquos una cosa si può imparare da questo: se si possedeva una opzione che era di 20 deviazioni standard fuori dal mdash soldi e ho avuto un sacco di quelli mdash quanti mesi cumulativi del tempo di decadimento si potrebbe sostenere se si è trasferita in denaro AT: I donrsquot so. A poche decine NNT: Ho interrogato i commercianti, e loro mi dicevano due o tre anni. Ma è stato 67.000 mesi di tempo di decadimento. Vieni pagato 67.000 volte la puntata. AT: E 'questo quello che volevi dire in Giocati dal Casualità quando si discusso l'importanza di scommesse asimmetriche mdash che per misurare un risultato è necessario considerare sia probabilità e la dimensione del NNT payoff: Esattamente. Significa che è necessario donrsquot l'evento accada spesso per voi di essere risarciti. E donrsquot bisogno di essere proprio sulla manifestazione, perché si può sanguinare per 67.000 mesi e di essere ancora in vantaggio. Dopo l'incidente, ho detto gestione del Credit Suisse First Boston, ldquoLet me bleed 67.000 mesi prima si mette in discussione la mia strategy. rdquo AT: Come hanno risposto NNT: Essi couldnrsquot riesco a capire. Quando li ho interrogato, hanno detto ldquoWell, Irsquom sicuro che hai da 40 a 50 volte la payoff. rdquo poi ho capito che non aveva più nulla da dimostrare. Tutto ciò che serve è un evento 20-sigma (deviazione standard). Ma se si dispone di un evento 24-sigma su un'opzione thatrsquos 24 deviazioni standard out of the money, la vincita è 750.000 volte la puntata, che è quello che è successo in eurodollar. E 'del tutto irrilevante se questi eventi accadono ogni 20 o 50 anni. In secondo luogo, l'ulteriore out of the money un'opzione, più complicato è per la mente umana per calcolare le sue proprietà. AT: Così si potrebbe concludere che estremamente out-of-the-money opzioni sono sottovalutati NNT: No. donrsquot sapere se tali opzioni sono sopra o sottovalutato. Ma guarda cosa può accadere se yoursquore sbagliato. Una sola deviazione di grandi dimensioni può farti bene, ma 750.000 mesi di nessuna deviazione canrsquot dimostrarvi il contrario. Dopo il crollo del 1987, ho deciso che la gente didnrsquot riesco a capire payoff di opzione. A quel punto, ho deciso di lasciare le opzioni e diventare uno studioso. Ma ho tenuto un piede in opzioni di dipendenza. Mi sono specializzato in opzioni esotiche, perché hanno anche payoff complicate. AT: Che cosa si intende per opzioni esotiche NNT: Le opzioni binarie opzioni mdash in più di uno strumento e di aut-aut scenari, dove è possibile ottenere sia l'olio di cocco o di un legame del Tesoro. Ho anche preso un anno sabbatico come un commerciante pit all'inizio Chicago Mercantile Exchange nel 1992. AT: Qual è stata l'esperienza come NNT: improvvisamente ho scoperto un intero settore di commercianti autonomi. E 'stato bello non negoziazione per una grande banca in cui le persone ti dicono quali posizioni si dovrebbe avere. Questi operatori sono stati scalper, fare reddito tutto il giorno mdash 500 un'ora, proprio come gli avvocati. Erano i loro padroni e didnrsquot veramente a cuore quello che gli altri pensavano. AT: Che appello a voi NNT: mi è piaciuto. Prima di diventare un commerciante pozzo, ero amministratore delegato di UBS e ha dovuto indossare una cravatta e andare alle riunioni. Nella fossa, yoursquore fare reddito moderato, ma yoursquore in controllo della tua vita. AT: Se ti è piaciuto negoziazione ai box, perché hai smesso di NNT: Ho wasnrsquot fatta per il box. E mi sono specializzato in opzioni esotiche, non l'esecuzione di mestieri. Inoltre, ero nella fossa nel 1992-93, quando il mercato era pari a zero la volatilità, che è male se yoursquore l'acquisto di opzioni. E 'stato come guardare l'erba crescere. AT: sono le opzioni che si acquistano così fuori i soldi che si deve utilizzare il mercato over-the-counter o potete comprarli su scambi NNT: Si possono acquistare in borsa. Ma potrebbe essere necessario aspettare anni per loro di pagare fuori durante l'utilizzo di altre strategie. Bisogna essere estremamente paziente o non si cura affatto di prestazioni. Dopo il crollo del 1987, ho avuto il lusso di non preoccuparsi. Se un evento può pagare 2.000 anni di tempo di decadimento, si può veramente permettersi di aspettare qualche anno per un altro. AT: Ma intanto si potrebbe vendere nei pressi-the-money opzioni NNT: Sì, ma itrsquos un sacco di lavoro. Ora ho un interesse economico in altri commercianti (attraverso il fondo Empirica) che vendono opzioni di denaro nearthe-. AT: Perché è tanto NNT lavoro: Se si desidera posizionare le farfalle in 500 titoli, itrsquos un sacco di lavoro, perché è necessario regolare in modo dinamico. Ma se si desidera acquistare strangola in 500 diversi titoli, itrsquos un nobrainer. (Una strategia opzioni farfalla vende opzioni con prezzi di esercizio vicino al prezzo attuale e compra le opzioni più lontano dai soldi per proteggerli. Un lungo strangolare compra opzioni sia sopra che sotto il mercato, nella speranza che il mercato supererà tali soglie strike-prezzo per scadenza. Vedere ldquoLong butterfliesrdquo) Se vi preoccupate per le prestazioni, si dovrebbe a breve at-themoney opzioni, che scadono e hanno delta molto instabili. A volte si mordono alla scadenza, in modo da avere per monitorarli. La quantità di lavoro coinvolti in strategie che hanno entrambe le opzioni a lungo e breve è astronomicamente superiori opzioni di solo acquisto. AT: Così la lunga out-of-the-money opzioni arenrsquot come rischioso perché la loro gamma mdash tasso di variazione deltarsquos mdash isnrsquot che alta NNT: Esattamente. Quando pagano off, la ricompensa è enorme. Ma quando yoursquore vendita di opzioni, è necessario un sacco di commercianti. Per esempio, due o tre operatori possono scambiare opzioni lungo out-of-the-money su 500 strumenti, ma quando yoursquore utilizzando strategie a lungo e breve, due o tre operatori possono monitorare solo 50 o 60 posizioni. Investiamo in commercianti che vendono opzioni at-the-money, e ci concentriamo su un solo acquisto del ldquowingsrdquo (le mette fuori-di-themoney e le chiamate della posizione farfalla). AT: I tuoi altri commercianti mettendo posizioni farfalla o semplicemente vendendo ATM opzioni NNT: io la chiamo una strategia mista. Alcuni dei commercianti vendono i pasti presso-themoney e acquistare le ali (la creazione di una posizione di completo farfalla), e alcuni solo vendere queste opzioni, mentre compriamo le ali per loro. Ma è necessario molto di più che solo una posizione farfalla. Compro farfalle e anche comprare molto di più le ali. AT: Whatrsquos il vantaggio di questo approccio NNT: si Una posizione farfalla permette di aspettare molto più tempo per le ali per diventare redditizia. In altre parole, una strategia che coinvolge una farfalla permette di essere molto più aggressivi al momento dell'acquisto di opzioni out-of-the-money. Quando si brevi opzioni nei pressi-the-money, portano in un sacco di denaro, in modo da poter permettersi di spendere di più per le opzioni out-of-the-money. Si può fare molto meglio come un commerciante diffusione. Si può fare un po 'di soldi in opzioni, ma il più grande della deviazione, meno si capisce. In secondo luogo, doesnrsquot significa tutto out-of-the-money opzioni hanno un prezzo sbagliato. AT: Così therersquos alcun modo di valutare estremamente out-of-the-money opzioni NNT: Destra. Theyrsquore finora là fuori, si donrsquot hanno abbastanza mesi nella storia per capire il prezzo corretto. Ci sono tecniche di Professor Benoit Mandelbrot che sembrano essere convincenti, però. Quando si scommette contro le code (cioè la vendita di out-of-the-money opzioni e sperando grandi deviazioni wonrsquot si verificano), ci vuole molto tempo per essere smentiti. Ma quando yoursquore sbagliato, si perde tutto. Nella nostra società, se qualcosa doesnrsquot accadere per un po ', ci dimentichiamo di esso. D'altra parte, therersquos quello che io chiamo il volatilityrdquo mdash ldquosuckersrsquo ogni volta che le persone hanno una ragione plausibile per comprare la volatilità, donrsquot avvicinarsi ad essa. AT: Perché itrsquos troppo costoso già NNT: Lasciate che vi faccia un esempio. Se si è andato per l'aeroporto JFK e offerta l'assicurazione terrorista ai passeggeri, è possibile ottenere loro di pagare fino a X dollari. Ma se si tenta di vendere loro assicurazione generale, che ovviamente comprende il terrorismo, quanto avrebbero pagare per questo che avrebbero pagato di meno. NNT: Perché ci sono alcune proprietà del cervello umano in modo tale che la vivacità della possibilità terrorista può causare a pagare più del dovuto. È wonrsquot paga sulla valutazione o la probabilità, ma come è spiegabile al cervello. Yoursquore probabile che a pagare di più per una opzione che offre un determinato profitto. Wersquore non programmato a che fare con le variabili che possono prendere molto grandi deviazioni. Noi tendono a non pagare a tutti le cose quando abbiamo donrsquot ragione di pagare per loro, ma pagare più del dovuto quando vediamo una ragione. AT: ho dedotto dal tuo libro che utilizzando i dati storici, può essere una buona idea per generare idee commerciali, ma isnrsquot un buon modo per misurare il rischio. È tutti i dati storici vale la pena NNT di prova: è analizzare la pena. Non si può ignorare i dati del passato, ma bisogna stare attenti a ciò che yoursquore interpretazione da essa. Si canrsquot usa per determinare la probabilità di eventi rari. Grandi deviazioni canrsquot essere facilmente visibile dai dati del passato. La distribuzione campana-forma è una frode. Per la curva a campana, gran parte delle deviazioni vengono consegnati dalla volatilità regolare. Ma nei mercati, gran parte delle deviazioni vengono consegnati dalle code (molto grandi, si muove poco frequenti). La gente usa la curva a campana perché semplifica le cose e dà l'illusione di comprendere whatrsquos in corso. Se si utilizza passato volatilità per prevedere volatilità futura, sarebbe difficilmente prevedere nulla. La curva a campana non si applica a qualcosa che ha code grasse. Ora, Mandelbrotrsquos teoria della distribuzione leggi di potenza viene utilizzato in tutto il mondo tranne che in finanza mdash nella scienza, in sociologia, e su Internet. (Per ulteriori dettagli sulla curva a campana e l'argomento Talebrsquos, vedere ldquoTalebrsquos critica del curverdquo campana). AT: Qual è la distribuzione NNT leggi di potenza: Itrsquos un paradigma statistico diverso in cui la parola di volatilità non è utilizzato. La volatilità è un concetto che è radicata nella distribuzione forma a campana di Gauss. Nei mercati reali, doesnrsquot significa nulla, perché possono avere molto grandi deviazioni. L'essenza di una distribuzione leggi di potenza è che il rapporto di deviazioni rimane vicino a una costante. Ad esempio, il numero di persone con ricchezza superiore 1 miliardo rispetto a quelli con 2 miliardi o più è lo stesso del numero di quelli con ricchezza superiore a 200 milioni rispetto a quelli con una fortuna di 100 milioni. La disuguaglianza è lo stesso a prescindere dalla ricchezza. Lo stesso vale per il movimento del mercato. Se si spara per ridurre al minimo le variazioni quotidiane, si può anche aumentare il rischio. Invece, si vuole ridurre al minimo il numero di perdite di oltre il 10 per cento. Se, per esempio, yoursquore volando in un piano, yoursquore più interessato con il rischio di un incidente rispetto a come irregolare possa essere. Ci sono due tipi di coda di volatilità mdash e regolare. Più della volatilità nel mondo si spiega con un paio di deviazioni. Proprio come un piccolo numero di film a spiegare la maggior parte delle vendite di film, un piccolo numero di giorni nel mercato spiegare la maggior parte della sua volatilità. Nel mondo reale, un piccolo numero di giorni rappresentano una percentuale enorme di ritorni nel SampP. AT: In ingannare dalla casualità, a distinguere tra casualità nel mondo fisico e la casualità dei mercati. Come è questo NNT correlato: Prendere altezza, per esempio. Hai a zero probabilità di vedere qualcuno di Chicago che è alto 10 piedi. Una persona alta un milione piede isnrsquot possibile, neanche. Ma una valuta o magazzino può assumere qualsiasi valore. Ad esempio, in Germania, negli anni '20, il marco è andato 4-4000000000000. Therersquos assolutamente nessun attrito mdash nulla può impedirgli di prendere un valore pazzesco. AT: Ci sono state altre volte oltre al magazzino crollo del 1987, quando si è ricevuto un grande profitto da questo approccio NNT: Sì, ma tutto ciò che serve è un evento di non approvare la curva a campana di Gauss. È indebolire il punto con la ricerca di altri eventi. Ho dovuto scommettere questi eventi rari erano possibili. Si donrsquot necessario eseguire test se qualcuno ti dice, ldquoIf si apre questa porta, itrsquos possibile avere questo event. rdquo L'altro ragazzo (vale a dire un venditore Opzioni) sta scommettendo itrsquos impossibile avere questo evento. AT: Ha fatto il successo al crollo del mercato azionario e la vostra esperienza di acquisto di out-of-the-money opzioni aiutano a mantenere le vostre emozioni sotto controllo in seguito come si erano comprando opzioni out-of-the denaro e perdendo costantemente quei piccoli premi NNT: No. Irsquom molto emozionante, è per questo che donrsquot come trading. Thatrsquos perché ho voluto andare in pensione dopo il crollo del 1987. Mi piace opzioni intellettualmente, ma io donrsquot concentrarsi così quando ho una posizione in merito. AT: Avete solo a che fare con il lato emotivo del trading, o c'è un modo per ridurre al minimo lo NNT: ho a che fare con esso. La mia forza è che Irsquom emotivo, ma thatrsquos anche il mio problema. Irsquove sempre voluto essere fuori dei mercati, ma non ho questo amore per le opzioni. Quello che mi preoccupa non è il commercio, ma ciò che viene con esso mdash le emozioni e rapporti con gli investitori. Trading è come mdash cioccolato un po 'è buono per voi, ma molto può farti del male. Dovrebbe essere fatto in piccole dosi. Ultime Forex Interviste Alexander Smirnov e Georgiy Pavlov sono qui oggi per rispondere alle vostre domande e raccontare LarsonHolz IT Ltd Alexander Smirnov, il capo del Dipartimento di controllo ed ispezione in LarsonHolz IT Ltd, e Georgiy Pavlov, il massimo esperto del Dipartimento per lo Sviluppo, sono qui oggi per rispondere alle vostre domande e raccontare il profilo aziendale. Intervista con la testa di Trading a HiWayFX - Alexander Chepurko Alexander Chepurko è il capo del Trading a HiWayFX ed è responsabile della gestione l'esecuzione e trasmissione degli ordini dei clienti e detiene un seggio nel comitato di gestione del rischio. Ha anche una parte di informare ed educare i nostri clienti con la sua analisi di ricerca e di esperti dei mercati valutari. J. P. Morgans Jamie Dimons improvvisamente ottenuto un intero carico di uova sul suo volto Non abbiamo bisogno alcuna regolamentazione. Non abbiamo bisogno alcun controllo Fed, opinato Jamie Dimon, non troppo lungo agohahthis tipo di mi ricorda circa le linee di apertura al rosa Floyd album classico, mattone nel muro. Trova un BrokerInterview Forex con Forex Trader Leslie Stayton Nome: Leslie Stayton Professione: Prof. Forex trader Località: Dallas, USA Da quanto tempo sei stato trading valute Ho monete di scambio di 4,5 anni. Qual è la vostra esperienza di trading, prima di trading sul mercato Forex I39ve mai scambiato qualsiasi mercato finanziario prima, forex è stata la mia prima esperienza di trading. Ti commercio forex per vivere Sì, è il mio lavoro a tempo pieno per 2 anni. 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MAI allargare la stop loss e don39t essere troppo avidi Che cosa si sente come un commerciante di valuta che i nuovi operatori dovrebbero concentrarsi su Scopri come il commercio (corsi, mentore.), Ottenere disciplinato e determinare quale tipo di stile di trading misura la vostra personalità, che possono essere scalping, giorno di negoziazione, swing trading o trading di posizione. Imparare alcuni modelli di successo che producono risultati proficui e bastone a loro. Don39t dimenticare di avere un buon computer di lavoro Personalmente, mi sento di raccomandare un PC desktop con 2 schermi piatti e non un piccolo computer portatile, mi chiedo ancora come le persone possono commerciare da quello .. Quali indicatori hai trovato più utile, come lento Stoch, Fibonacci , ADX, RSI, ecc I don39t indicatori uso perché la maggior parte di loro sono in ritardo. Io uso l'analisi fondamentale e modelli di grafico (guardare per sblocchi) Da ciò che avete imparato finora sul trading sul mercato FX, quali cambiamenti potreste fare in futuro mi don39t sento il bisogno di cambiare nulla dal momento che faccio un buon prezzo forex trading. Ultime Forex Interviste Alexander Smirnov e Georgiy Pavlov sono qui oggi per rispondere alle vostre domande e raccontare LarsonHolz IT Ltd Alexander Smirnov, il capo del Dipartimento di controllo ed ispezione in LarsonHolz IT Ltd, e Georgiy Pavlov, il massimo esperto del Dipartimento per lo Sviluppo, sono qui oggi per rispondere alle vostre domande e raccontare il profilo aziendale. Intervista con la testa di Trading a HiWayFX - Alexander Chepurko Alexander Chepurko è il capo del Trading a HiWayFX ed è responsabile della gestione l'esecuzione e trasmissione degli ordini dei clienti e detiene un seggio nel comitato di gestione del rischio. 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A parte gli accademici, Bill piaciuto leggere tutto quello che poteva trovare per quanto riguarda il magazzino e mercato Forex. Si dice che durante il suo soggiorno alla Cornell, ha investito 12000 in azioni, che si trasformò in 250.000 solo in un paio di mesi, in gran parte grazie alla sua vasta conoscenza del business del mercato azionario. Tuttavia, ben presto perso tutti i suoi soldi per le scorte a causa della natura irregolare del business dopo questa perdita ha spostato ad una forma più stabile di negoziazione: il forex. Oggi, Bill è un commerciante del forex ben noto nel settore finanziario. Egli è noto per aver fatto più di 300 milioni in un solo anno dalle negoziazioni sul mercato forex da soli. 2: George Soros Laureato alla LSE (London School of Economics), George ha battuto tutti i record nel settore finanziario. Ha fatto 1 miliardo di dollari in un solo giorno da una singola transazione. Questo lo ha guadagnato un sacco di stampa ed è stato bollato come l'uomo che ha rotto la Banca d'Inghilterra, dopo aver spostato oltre 10 miliardi di dollari di sterline fuori della Gran Bretagna. Ha scritto molti libri sugli investimenti, ed è anche un filantropo, dopo aver donato oltre 7 miliardi di carità di risparmio personale nel corso della sua esistenza. 3: John R. Taylor, Jr. Un laureato di Princeton University, John ha iniziato nel settore finanziario come analista politico per Chemical Bank. Appena un anno nel lavoro, è diventato l'analista forex per la banca che si è rivelata una meravigliosa opportunità per lui di costruire una rete in tutto il mondo cambi. John è l'orgoglioso proprietario di concetti FX, una società di gestione di valuta, e opera con successo fino ad oggi. Egli è anche considerato un pioniere dei sistemi di forex trading computerizzati, lo sviluppo di modelli di forex per un efficace trading online. 4: Stanley Druckenmiller Stanley iniziato come analista di petrolio per la Banca nazionale di Pittsburgh. Avendo laureato Bowdoin College, Stanley ha cambiato molti posti di lavoro. In primo luogo, ha lasciato PNB per creare Duquesne Capital Management per l'anno 1981, e poi ha iniziato a lavorare per George Soros nel 1988. Lavorare con George Soros si è rivelato eccellente per Stanley, perché non solo ha fatto raccoglie più di 30 ritorno in Quantum Fund, ha anche contribuito alla trattativa che ha guadagnato sia lui che Soros oltre 1 miliardo di questo è stato l'accordo che ha rotto la Banca d'Inghilterra. Tornò a Duquesne nel 2000 e ora lavora a tempo pieno ci ha anche avviato una organizzazione non-profit dedicata a educare le persone di tutte le età. 5: Andrew Krieger Laureata alla prestigiosa Wharton School Business presso la University of Pennsylvania, Andrew è cresciuto a fama quando ha venduto la valuta Nuova Zelanda chiamato Kiwi in tra il valore di 600 milioni a circa 1 miliardo, che ha superato l'offerta di moneta in circolazione in realtà in Nuova Zelanda in quel momento. Andrew ha finito per raccogliere 300 milioni di entrate da questa sola operazione nel 1987, mentre lavorava presso la Bankers Trust. Andrew si trasferisce a lavorare per Soros Fund Management nel 1988, poi il passaggio a Northbridge Capital Management. Egli è anche coinvolto in attività filantropiche, dopo aver donato oltre 350.000 per un fondo di soccorso per le vittime dello tsunami del 2004. Per saperne di più su Unisciti alla Comunità e inizia ad operare Segui TradeCrowd