Moving Media System In Matlab

Utilizzando MATLAB, come posso trovare la media mobile di 3 giorni di una determinata colonna di una matrice e aggiungere la media mobile a quella matrice sto cercando di calcolare la media mobile di 3 giorni dal basso verso l'alto della matrice che ho fornito la mia code. Given la seguente matrice ae mask. I hanno provato l'attuazione del comando di conv ma sto ricevendo un errore Ecco il comando conv ho cercato di utilizzare al 2 ° colonna della matrice di uscita a. The che desidero è dato nella seguendo matrix. If avete suggerimenti, sarei molto grato Grazie you. For colonna 2 della matrice a, sto calcolando la media mobile di 3 giorni come segue e ponendo il risultato nella colonna 4 della matrice a ho rinominato matrice a come desiredOutput solo per l'illustrazione la media di 3 giorni del 17, 14, 11 è 14 alla media di 3 giorni del 14, 11, 8 a 11 la media di 3 giorni di 11, 8, 5 è 8 e la media di 3 giorni di 8, 5, 2 è 5 non ci sono alcun valore nella parte inferiore 2 righe per il 4 ° colonna, perché non verrà mostrato il calcolo per la 3 giorni in movimento inizio media in fondo l'uscita valida almeno fino al 17, 14, e 11 Speriamo che questo ha un senso Aaron 12 giugno 13 a 1 28.In generale sarebbe utile se si desidera mostrare l'errore In questo caso si sta facendo due cose wrong. First tuo convoluzione deve essere diviso per tre o la lunghezza della media mobile. in secondo luogo, si noti la dimensione del c È possibile c non solo in forma in un il modo tipico di ottenere una media mobile sarebbe quella di utilizzare same. but che doesn t sembrano quello che want. Instead si è costretti ad utilizzare un paio di lines. Frequency reazione del Running risposta in frequenza media filter. The di un sistema LTI è DTFT della risposta all'impulso risposta. L'elettrodo all'impulso di un L - Sample muovendo is. Since media il filtro media mobile è FIR, la risposta in frequenza riduce alla somma finita. we possono utilizzare il molto utile identity. to scrivere la risposta in frequenza as. where abbiamo lasciato AEJ N 0, e ML 1 Potremmo essere interessati alla grandezza di questa funzione al fine di determinare quali frequenze ottenere attraverso il filtro non attenuato e che vengono attenuati seguito è un grafico della grandezza di questa funzione per L 4 rosso, verde 8, e 16 blu le gamme asse orizzontale da zero a radianti al sample. Notice che in tutti e tre i casi, la risposta in frequenza ha una caratteristica passa-basso una costante componente di frequenza zero in ingresso passa attraverso il filtro non attenuato determinate frequenze più alte, ad esempio 2, vengono completamente eliminati dal filtro Tuttavia, se l'intento era quello di progettare un filtro passa-basso, allora non abbiamo fatto molto bene Alcune delle frequenze più alte sono attenuato solo di un fattore di circa 1 10 per il 16 punto di media mobile o 1 3 per la media mobile a quattro punti possiamo fare molto meglio di fare quello. Il trama sopra è stato creato dal seguente Matlab code. omega 0 pi pi 400 H4 1 4 1-exp - i omega 4 1-exp - i omega H8 1 8 1-exp - i omega 8 1-exp - i omega H16 1 16 1-exp - i omega 16 1-exp - i omega trama omega, abs H4 abs H8 abs H16 asse 0, pi, 0, 1.Copyright 2000- - University of California, Berkeley. Moving media - MA. BREAKING GIU media Mobile - MA. As un esempio SMA, prendere in considerazione un titolo con i seguenti prezzi di chiusura oltre 15 days. Week 1 5 giorni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 giorni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 giorni 28, 30, 27, 29, 28.A 10 giorni MA sarebbe in media i prezzi di chiusura per i primi 10 giorni come il primo punto di dati il ​​punto dati successivo sarebbe cadere il primo prezzo, aggiungere il prezzo del giorno 11 e fare la media, e così via, come mostrato below. As osservato in precedenza, il Mas lag corrente azione di prezzo perché si basano su prezzi passati più lungo è il periodo di tempo per il mA, maggiore è il ritardo Così un 200 giorni mA avrà un grado molto maggiore di ritardo di 20 giorni mA perché contiene prezzi per il passato 200 giorni la lunghezza del MA da utilizzare dipende degli obiettivi commerciali, con AIC più brevi utilizzati per il trading a breve termine ea lungo termine AIC più adatto per investitori a lungo termine il 200 giorni MA è ampiamente seguita dagli investitori e commercianti, con pause sopra e sotto questa media mobile considerato importante signals. MAs commerciali impartiscono anche importanti segnali di trading per conto proprio, o quando due medie attraversa un mA in aumento indica che la sicurezza è in una tendenza rialzista, mentre un mA in calo indica che è in una tendenza al ribasso Allo stesso modo, slancio verso l'alto è confermata con un crossover rialzista che si verifica quando un MA breve termine attraversa sopra un MA-lungo termine slancio verso il basso è confermata con un crossover ribassista, che si verifica quando un MA breve termine incrocia al di sotto di un più lungo termine MA.